2023中国金融机构FRTB合规的数据挑战白皮书-彭博x毕马威-202309.pdf
这份白皮书由毕马威(KPMG)和彭博(Bloomberg)联合发布，重点关注中国金融机构在实施市场风险最低资本要求（FRTB）合规过程中所面临的数据挑战，并探讨了相应的解决方案。
FRTB是最终版巴塞尔协议（Basel III）的重要组成部分，旨在解决全球银行在2007-2009年金融危机期间暴露出的问题。虽然FRTB的生效时间已被推迟至2025年1月，但银行在实施过程中仍面临诸多挑战，尤其是数据挑战。国内版FRTB与国际版基本一致，但合规难度有所提高，涉及管理、计量、数据、分析、技术、流程等多个方面。
白皮书首先概述了FRTB的监管框架和全球实施进展，包括监管机构的最新要求和时间表。随后，报告分析了中国香港和中国内地银行在FRTB实施方面的现状，并对同业实施调研情况进行了分析，包括实施进度、主要目标、标准法实施难点、内模法实施意愿和挑战等。
FRTB实施的关键挑战包括：
- 数据挑战：
- 数据量大且类型复杂，需要高质量的市场数据和参考数据，以满足更严格的数据监管要求。
- Bucketing分类的复杂性：标准法下对发行人的分组，以及对跨资产类别的考虑。
- 发行人评级与债项评级差异，需要动态更新分类。
- 基金处理：获取基金持仓数据，需要解决穿透法、指数基准法等多种方法，同时考虑数据更新频率、数据充分性等问题。
- 市场数据质量：FRTB内模法需要真实可靠的市场数据，确保风险因子合格性测试（RFET）通过，对第三方数据供应商的依赖性增加。
- 实施挑战：
- 系统升级：FRTB实施需要对现有系统进行全面升级，包括市场风险管理系统、交易系统和后台核算系统等。
- 内模法合规：内模法的实施对银行的风险管理能力提出了更高的要求，需要进行全面的可行性评估、风险计量体系的提升、模型验证和交易台管理等。
- 集团层面并表：对于有海外子公司的银行，需要兼顾本地监管要求和母公司的合规要求。
- 合规达标：FRTB实施需要与监管机构保持沟通，确保合规性。
彭博作为数据提供商，提供了全面的FRTB数据解决方案，包括：市场数据、估值数据、曲线/曲面、以及针对具体监管要求的定制化数据解决方案。毕马威则提供FRTB咨询服务，包括监管解读、管理体系建设、系统搭建、模型验证等。通过选择合适的数据提供商和咨询服务商，银行可以更有效地应对FRTB实施过程中的挑战，实现合规，并优化资本配置。
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