海通证券-高频交易策略报告：解密高频交易策略黑匣子-121205.pdf
摘要 : 本文介绍了高频交易策略的特点、优势和关键要素，以及其主要类型和开发流程。高频交易策略是基于短期日内判断形成的交易策略，由于其低相关性和分散风险的作用，对于传统的买入持有策略形成了有益补充。相对于其他量化策略，高频交易策略具备更高的可靠性和胜率，并且在交易速度、交易费用、买卖价差、下单方式等关键要素上具备一定优势。高频交易的主要类型包括趋势性策略、价差策略、做市策略。在开发流程上，本文将其分为交易时的系统部分和交易后的系统部分，并具体介绍了各个模块的作用和实施要点。此外，文中还介绍了高频交易策略的评价指标和实施后评估期的确定原则，并给出了两种经典策略案例。本篇报告详尽地阐述了高频交易的各种问题和实践经验，对于对高频交易策略感兴趣的投资者和从业人员具有一定参考价值。
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